Kursen syftar till att ge studenterna ekonometriska verktyg för att besvara olika empiriska makroekonomiskafrågeställningar. VAR, SVAR, kointegration, dynamiska paneler, GARCH, mikro till makro, BayesianskaVAR modeller samt enkla DSGE modeller behandlas. Fokus ligger på att applicera de olika metoderna pådataset och välja lämplig metod för olika frågeställningar. Bland de ekonomiska frågeställningar somdiskuteras finns till exempel orsakerna till konjunkturcykelvariationer i BNP, långsiktiga makroekonomiskajämviktssamband, samt hur riskpremierna på makrofinansiella marknader bestäms. Den sista fjärdedelen avkursen ägnas åt hur makroekonomiska prognoser konstrueras och utvärderas.

Mer information på kursens engelska sida.