Finansiella derivat och riskhantering
Syftet med den här kursen är att ge deltagarna en förståelse för de vanligaste teoretiska värderingsmodellerna samt basala riskmått, styrka och svagheter hos olika värderingsmodeller och riskmått samt en förmåga att applicera värderingstekniker och riskmått i praktiska exempel.
Derivat som optioner och terminskontrakt kan användas i syfte att riskhantera, spekulera eller skapa arbitragevinster. Den här kursen behandlar kärnteorierna inom derivat prissättning och riskhantering. Olika värderingsmodeller och riskmått som används i den finansiella sektorn illustreras och dess olika styrkor och svagheter analyseras. Kursen inkluderar de vanligaste derivatinstrumentens specifikationer och marknader, samt nyckel koncept som arbitrage strategi.
Derivatprissättning med Binomialmodellen samt med Black-Scholes-Merton modellen. Numeriska värderingsmodeller som Monte Carlo simulering. Riskmått och hedging.
-
Kursupplägg
Undervisning
Kursen består av föreläsningar, seminarier och datorlabborationer. Examination inkluderar ett datorbaserat projekt, en hemuppgift och en skriftlig tentamen.
Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS.
Undervisningsspråk är engelska.Examination
Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.
Examinationsmoment
Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
1. Individuellt avslutande examinationsmoment.
2. Hemuppgift 1.
3. Hemuppgift 2.
4. Hemuppgift 3.
5. Hemuppgift 4.
Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkändt betyg. -
Schema
Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen. -
Kurslitteratur
Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Se litteraturlista i aktuell kursplan.
-
Kontakt
Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
Kursansvar: Mia Hinnerich
